金融经济学

有eviews.

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119页
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本教科书的目的是使用Eviews 6提供金融计量学分步指南。
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描述
内容

本教科书的目的是使用Eviews 6.0统计包提供金融计量措施的逐步指南。它包含经济概念,模型和数据分析技术的简要概述,然后是如何在EVIews中实现的经验示例。本书被编写为经济和金融的本科生和研究生纲要。本书可以用作时间序列分析,实证金融和金融计量学研究的研究生级课程教科书伴侣。

本教科书的目的是使用Eviews 6.0统计包提供金融计量措施的逐步指南。它包含经济概念,模型和数据分析技术的简要概述,然后是如何在EVIews中实现的经验示例。

本书被编写为经济和金融的本科生和研究生纲要。它还可以作为希望使用EVIews进行分析财务数据的研究人员和从业者的指南。本书可以用作时间序列分析,实证金融和金融计量学研究的研究生级课程教科书伴侣。

假设读者具有概率理论和数学统计的基本背景。

本书中涵盖的材料包括线性回归,单变量和多变量时间序列建模及其在eviews中的实现的概念。第1章简要介绍了eviews包的命令,结构和编程语言。第2章概述了回归分析及其推断。第3章至5章涵盖了单变量时间序列分析的一些主题,包括线性型号,加入挥发性型号,单位根测试。第6章介绍了多变量时间序列的建模。

  1. eviews 6.0简介
    1. 在eviews中的工作文件
    2. 对象
    3. eviews函数
    4. 在eviews中编程
  2. 回归模型
    1. 介绍
    2. 线性回归模型
    3. 非线性回归
  3. 单变量时间序列:线性模型
    1. 介绍
    2. 实质性和自相关
    3. arma流程
  4. 实用性和单位根部测试
    1. 介绍
    2. 单位根测试
    3. 适当的测试
    4. 示例:购买权力平价
  5. 单变量时间序列:波动率模型
    1. 介绍
    2. 拱形模型
    3. GARCH模型
    4. GARCH模型估计
    5. GARCH模型扩展
  6. 多变量时间序列分析
    1. 矢量自动增加模型
    2. 协整