投资组合理论与财务分析

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这本书和练习评估现代投资组合理论(马科维茨,CAPM, MM和APT)以供未来研究。
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关于作者

Alan在大学的教学、研究、出版、咨询和课程开发方面有着丰富的经验,在成功经营企业的基础上,他一直是国家学术认证机构的成员,并在本科生和po担任高级外部审查和讲师

描述
内容

这本书和练习评估现代投资组合理论(马科维茨,CAPM, MM和APT)以供未来研究。从MPT的最初目的到通过管理进行资产投资,我们了解了为什么今天有了软件和合理的金融教育的任何人都可以为投资组合建模。然而,2007年金融危机给我们的一个教训是,计算机驱动的模型太复杂了,几乎没有人知道正在发生什么。回到最基本的原则,我们知道了为什么总是投资者而不是他们的计算机应该解释他们的结果。此外,MPT是行动的指南,而不是替代品。投资者应该理解支撑他们运行的计算机程序的模型。

  1. 第一部分:绪论
  2. 概述
    1. 介绍
    2. 金融的发展
    3. 有效的资本市场
    4. 均值-方差效率的作用
    5. 现代投资组合理论的背景
    6. 摘要和结论
    7. 选择引用
  3. 第二部分:投资组合决策
  4. 风险与投资组合分析
    1. 介绍
    2. 均值-方差分析:马科维茨效率
    3. 两种投资的综合风险
    4. 两项投资之间的相关性
    5. 摘要和结论
    6. 选择引用
  5. 最优投资组合
    1. 介绍
    2. 投资组合风险的数学
    3. 风险最小化和双资产组合
    4. 双资产组合的最小方差
    5. 资产投资组合
    6. 最优投资组合
    7. 摘要和结论
    8. 选择引用
  6. 市场投资组合
    1. 介绍
    2. 市场投资组合与托宾定理
    3. CML和定量分析
    4. 系统风险和非系统风险
    5. 摘要和结论
    6. 选择引用
  7. 第三部分:资本资产定价模型
  8. β系数
    1. 介绍
    2. 贝塔,系统风险和特征线
    3. 的数学推导
    4. 证券市场路线
    5. 摘要和结论
    6. 选择引用
  9. 资本资产定价模型(CAPM)
    1. 介绍
    2. CAPM的假设
    3. CAPM的数学推导
    4. CAPM与SML的关系
    5. 对CAPM的批评
    6. 摘要和结论
    7. 选择引用
  10. 资本预算、资本结构与资本资产定价
    1. 介绍
    2. 资本预算和资本资产定价
    3. 项目测试的估计
    4. 资本杠杆和贝塔系数
    5. 资本杠杆和CAPM
    6. Modigliani-Miller和CAPM
    7. 摘要和结论
    8. 选择引用
  11. 第四部分:现代投资组合理论
  12. 套利定价理论及其他
    1. 介绍
    2. 投资组合理论与资产定价模型
    3. 套利定价理论(APT)
    4. 摘要和结论
    5. 选择引用
  13. 第一章附录