投资组合理论与财务分析:练习

评分:
(0)
72页
语:
EN.
这本练习册和理论文本评估了现代的投资组合理论(Markowitz,Capm和Apt)以供未来的研究。
这是一个免费的学生电子书
将免费的教科书下载为PDF或在线阅读。不到15%的广告
商业订阅自由为了第一30天, 然后5.95美元/ mo.
最新电子书
关于作者

凭借在运行成功的业务的折衷主义的大学教学,研究,出版,咨询和课程开发中,艾伦一直是国家学术验证机构的成员,并在本科和大学中担任高级外部审查和讲座

描述
内容

这本练习册和理论文本评估了现代的投资组合理论(Markowitz,Capm和Apt)以供未来的研究。从MPT的原始目的通过管理层的资产投资,我们学习为什么今天有人与软件和合理的财务教育可以模仿投资组合。然而,2007年崩溃的一节课是计算机驱动的模型是如此复杂,几乎没有人理解正在发生的事情。返回第一个原则,我们了解为什么投资者而不是他们的计算机应该始终解释他们的结果。此外,MPT是行动的指南,而不是替代。投资者应该了解支持计算机程序的模型

  1. 第一部分:介绍
  2. 概要
    1. 介绍
    2. 练习1.1:平均方差悖论
    3. 练习1.2:投资者效用的概念
    4. 总结和结论
    5. 选定的参考(来自PTFA)
  3. 第二部分:投资组合决定
  4. 风险和投资组合分析
    1. 介绍
    2. 练习2.1:进一步研究的指南
    3. 练习2.2:相关系数和风险
    4. 练习2.3:相关性和减少风险
    5. 总结和结论
    6. 选定的参考文献
  5. 最佳的产品组合
    1. 介绍
    2. 练习3.1:双资产投资组合风险最小化
    3. 练习3.2:双资产投资组合最小方差(i)
    4. 练习3.3:双资产投资组合最小方差(II)
    5. 练习3.4:多资产投资组合
    6. 总结和结论
    7. 选定的参考文献
  6. 市场投资组合
    1. 介绍
    2. 练习4.1:托宾和完善的资本市场
    3. 练习4.2:市场投资组合和托宾的定理
    4. 总结和结论
    5. 选定的参考文献
  7. 第三部分:资本资产定价模型
  8. β因子
    1. 介绍
    2. 练习5.1:β因子的推导
    3. 练习5.2:安全β因子
    4. 练习5.3:投资组合β因子
    5. 总结和结论
    6. 选定的参考文献
  9. 资本资产定价模型(CAPM)
    1. 介绍
    2. 练习6.1:市场波动和投资组合管理
    3. 练习6.2:CAPM和公司估值
    4. 总结和结论
    5. 选定的参考文献
  10. 资本预算率,资本结构和CAPM
    1. 介绍
    2. 练习7.1:CAPM折扣率
    3. 练习7.2:mm,齿轮β和capm
    4. 练习7.3:CAPM:审查
    5. 结论
    6. 总结和结论
    7. 选定的参考文献
  11. 附录