资本资产定价模型

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这本书评价了现代投资组合理论(MPT)的发展,以夏普CAPM和罗斯四因子APT为基础,以莫迪里阿尼和米勒的“单一价格定律”为基础。
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关于作者

Alan在大学的教学、研究、出版、咨询和课程开发方面有着丰富的经验,在成功经营企业的基础上,他一直是国家学术认证机构的成员,并在本科生和po担任高级外部审查和讲师

描述
内容

这本书评价了现代投资组合理论(MPT)的发展,以夏普CAPM和罗斯四因子APT为基础,以莫迪里阿尼和米勒的“单一价格定律”为基础。今天,任何人只要拥有适当的软件和合理的金融教育,就可以为风险投资组合建模。但从2007年银行业危机和2010年欧元危机中得到的一个教训是,计算机驱动的模型可能过于复杂,以至于投资者可能无法正确解读它们的结果。回到第一原则,因此我们解释为什么MPT只是一个行动指南,程序交易不能代替人类的判断。投资者应该始终理解支撑其分析的模型。

  1. β系数
    1. 介绍
    2. 贝塔,系统风险和特征线
    3. 的数学推导
    4. 证券市场路线
    5. 摘要和结论
    6. 选择引用
  2. 资本资产定价模型(CAPM)
    1. 介绍
    2. CAPM的假设
    3. CAPM的数学推导
    4. CAPM与SML的关系
    5. 对CAPM的批评
    6. 摘要和结论
    7. 选择引用
  3. 资本预算、资本结构与资本资产定价
    1. 介绍
    2. 资本预算和资本资产定价
    3. 项目测试的估计
    4. 资本杠杆和贝塔系数
    5. 资本杠杆和CAPM
    6. Modigliani-Miller和CAPM
    7. 摘要和结论
    8. 选择引用
  4. 套利定价理论及其他
    1. 介绍
    2. 投资组合理论与资产定价模型
    3. 套利定价理论(APT)
    4. 摘要和结论
    5. 选择引用
  5. 附录